Rättsligt meddelande: Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Stängningsbara swappar med Bermudiansk option

Vissa stängningsbara swappar kan ha en så kallad Bermudiansk option, då de kan stängas vid flera tillfällen. Detta ges nu support till i KI Finans. Tidigare har enbart så kallad Europeisk option (stängning vid ett tillfälle) supportats. ”Nästa stängningsdag” visas på kalenderfliken, och i notiser/påminnelser.

Ett tillkortakommande: beräkningen av marknadsvärdet beaktar inte optionstypen (Bermudiansk eller Europeisk) utan diskonterar kassaflödena i det betalschema som är bokat.